测试环境：Matlab R2012b, Windows 7.
虽然庞大的Matlab已经有了很多工具箱，但是这些Toolbox可能仍不能满足你的要求，常常需要自己添加Toolbox。下面以添加卡尔曼滤波器工具箱为例，讲诉给Matlab添加工具箱的方法。
Matlab Toolboxes 下载网站： http://stommel.tamu.edu/~baum/toolboxes.html
Step1：将下载的Kalman.zip解压得到KalmanAll文件夹，然后将该文件夹拷贝至Matlab的Toolbox目录，例如：D:\Program Files\MATLAB\R2010b\toolbox。
Step2：打开Matlab，点击“File->Set Path->Add Folder”，添加刚才拷贝进入的KalmanAll文件夹。切记如果你要添加的文件夹里面还有子文件夹，一定要点击“Add with Subfolders”，选择KalmanAll文件夹，添加该文件夹的所有子文件夹。
Step3：然后在“File->Preferences->General”里面，update Toolbox Path Cache就可以了。
最后可以测试一下，有没有添加成功。在Matlab里面输入：which kalman_filter.m，如果可以显示正确的路径就OK了。然后可以输入testKalman运行一个小例子。